• Bookmark
• Tweet
• Share
• PM

เรื่องต่อไปที่ต้องการนำเสนอคือ forex Position sizing สำหรับ Forex traders คืออะไร ใช้อย่างไร


Position sizing สำหรับ Forex traders คืออะไร
 

  เทรดเดอร์ที่ปราศจากการคำนวณ Size ของไม้ที่จะเทรดนั้นไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จในเส้นทางนี้ได้เลย เพราะว่าสิ่งนี้จะคอยเป็นตัวคุมความเสี่ยงของเราให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอยู่ตลอด ให้การเติบโตของพอร์ตเป็นไปอย่างค่อยไปในรูปแบบของ “การเทรด” มากกว่า “การพนัน” ที่พอร์ตมักสวิงขึ้นลงแรง

ขั้นตอนง่ายๆ ในการกำหนดขนาด Size ในการเทรดให้เหมาะสม (Position size)

Step 1: วัดจุด Stop loss

สิ่งแรกที่ต้องใช้ในการคำนวณ Position size นั้นก็คือ Stop loss โดยจะนำระยะ Stop loss ไปคำนวณ … ข้อผิดพลาดที่เทรดเดอร์หลายคนมักทำผิดกันคือ คำนวณ Stop loss จาก Position size ที่จะเปิดของตัวเอง … ซึ่งเป็นสิ่งผิดพลาดอย่างร้ายแรงเลยทีเดียว

  ใน Forex การหาระยะของ Stop loss นั้นสามารถวัดได้เป็นจำนวน pips เช่น EURUSD เข้า Long ที่ 1.4000 วาง Stop loss ที่ 1.3990 ดังนั้น ระยะ Stop loss เท่ากับ 0.0010 หรือ 10 pips

 

Step 2: กำหนดความเสี่ยงที่รับได้

อันนี้เป็นหน้าที่ของเทรดเดอร์ว่าตัวเราเองนั้นสามารถรับความเสี่ยงได้แค่นั้น เป็นความเสี่ยงที่จะบอกว่า ในการเทรดแต่ละไม้เรายอมให้ขาดทุนสูงสุดเต็มที่ที่เท่าไหร่เมื่อเทียบกับขนาดพอร์ต เช่น ขนาดพอร์ต 100,000 ดอลลาร์ รับความเสี่ยงได้ 2% เท่ากับเรายอมขาดทุนสูงสุดต่อไม้ที่ 2,000 ดอลลาร์ เป็นต้น

ระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันก็จะส่งผลให้ผลลัพธ์ที่ได้นั้นแตกต่างกันด้วยเช่นกัน ถ้าเราเปิดความเสี่ยงมาก โอกาศการได้รับผลตอบก็มากตาม แต่อย่าลืมว่าเหรียญมี 2 ด้าน โอกาสการขาดทุนก็เพิ่มเช่นกัน เทรดเดอร์ต้องตระหนักถึงสิ่งนี้

 

ขนาดพอร์ต   1%   3%   5%
$ 100,000   $ 1,000   $ 3,000   $ 5,000
$ 500,000   $ 5,000   $ 15,000   $ 25,000
$ 1,000,000   $ 10,000   $ 30,000   $ 50,000
$ 2,500,000   $ 25,000   $ 75,000   $ 125,000
 

Step 3: ดู Lot sizes และ pip values

ในการเทรด Forex นั้น ขนาด Position size นั้นจะระบุเป็นจำนวน Lots ที่เปิดต่อการเทรด โดยปกติประเภท Lot ในการเทรด Forex จะมีอยู่ 3 ประเภทหลัก คือ Standard lots , Mini lots และ Micro lots

ขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกประเภท Lot อะไรในการเทรด ซึ่งแต่ละประเภท Pip values ก็จะต่างกันออกไป

            1 Standard lot >> 1 pip = $10

1 Mini lot >> 1 pip = $1

1 Micro lot >> 1 pip = $0.1

อย่าง 10 Micro lot ก็จะเท่ากับ 1 Mini lot และ 10 Mini lot ก็จะเท่ากับ 1 Standard lot เป็นต้น

ส่วน pip values นั้นแต่ละคู่สกุลก็จะแตกต่างกันออกไป สามารถดูได้จาก Website : https://www.mataf.net/en/forex/tools/pip-value ว่าการเปลี่ยนแปลงของแต่ละ pip นั้นมีมูลค่าเท่าไหร่เมื่อเทียบเป็นเงิน USD , EUR , GBP

 

Step 4: คำนวณ lot size

     นำขั้นตอนทั้งหมดที่กล่าวมาตั้งแต่ 1-3 มาหาขนาด lot ที่จะเปิด โดยเข้าสูตร 

                   (Risk per trade) / (Stop loss in pips) = mini lots << ใช้ Mini เพราะ 1 pip = $1

ตัวอย่าง

พอร์ต = $2,000

กำหนดความเสี่ยงที่ 2%

Stop loss = 50 pips

คำนวณ Lot ได้ = $40 / 50 = 0.8

คือเราต้องเปิด 0.8 mini lots หรือ 8 micro lots นั้นเอง

 

ระยะ Stop loss   $5 risk   $10 risk   $20 risk   $50 risk   $ 100 risk   $ 200 risk
5     1 mini l.   2 mini l.   4 mini l.   1 standard l.   2 standard l.   4 standard l.
10   5 micro l.   1 mini l.   2 mini l.   5 mini l.   1 standard l.   2 standard l.
20   2 micro l.   5 micro l.   1 mini l.   25 micro l.   5 mini l.   1 standard l.
30   1 micro l.   3 micro l.   6 micro l.   16 micro l.   33 micro l.   66 micro l.
50   1 micro l.   2 micro l.   4 micro l.   10 micro l.   2 mini l.   4 mini l.
75   เล็กเกินไปที่จะเปิดได้   1 micro l.   2 micro l.   6 micro l.   13 micro l.   26 micro l.
100   1 micro l.   2 micro l.   5 micro l.   1 mini l.   2 mini l
เห็นไหมละครับว่า ไม่ยากเลย เพียง 4 ขั้นตอนก็สามารถคำนวณหา Position size ในการเทรดได้แล้ว ลองนำหลักการดังกล่าวไปใช้ เพื่อให้การเทรดของเรานั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปกันนะครับ


"Position Sizing คือ การบริหารความเสี่ยงด้วยการจำกัดผลการขาดทุนของ Portfolio หรือการเทรดในแต่ละครั้งโดยคิดเป็นเปอร์เซนต์และคำนวณออกมาเป็นจำนวนหุ้นที่ จะเข้าซื้อ"

โดยมีสูตรดังนี้

Position Sizing = (%Risk x Portfolio)/(Buy-Stop)


ยกตัวอย่างประกอบความเข้าใจ โดยโจทย์มีอยู่ว่า

ถ้าเรามีเงินทุน 100,000 บาท ต้องการที่จะเทรดหุ้น A โดยสามารถรับความเสี่ยงได้ไม่เกิน 2% (หมายความว่าจะขาดทุนได้ไม่เกิน 2% ของเงินลงทุน) จากกราฟด้านล่างเราจะเข้าซื้อหุ้น A ที่ราคา 13.7 บาทและกำหนดจุด Stop Loss ที่ราคา 12 บาท คำถามเราจะซื้อหุ้น A เป็นจำนวนเท่าไร


 

จากสูตรด้านบนเราสามารถหา Position Sizing =  (0.02x100000)/(13.7-12) = 1,176 หุ้น

จากคำอธิบายด้านบนความเสี่ยง 2% ของ Port จะทำให้เราขาดทุนได้ไม่เกิน 2,000 บาท

ดังนั่นจากการหา Position Sizing ได้เท่ากับ 1,176 หุ้น เราสามารถคำนวณกลับได้เช่น...ถ้าราคาลงมาถึงจุด Stop Loss เราจะขาดทุนไม่เกิน 2,000 บาทจริงไหม!!! โดยการเอา (13.7-12)x1176 = 1,999.2 บาท จะเห็นได้ว่าจะไม่เกิน 2,000 ตามที่คำนวณไว้

เพื่อความเข้าใจผมคิดว่าต้องมีคนตั้งคำถามนี้แน่นอน แล้วจุด Stop Loss กับ 2% Risk ไม่เหมือนกันหรอ ใช่ครับไม่เหมือนกัน จุด Stop Loss คือการหยุดขาดทุนของราคาจากที่เราได้เข้าซื้อที่ราคาใดราคาหนึ่ง โดยจะมีเปอร์เซนต์แตกต่างกันออกไปตามเทคนิค ส่วน 2% Risk คือการจำกัดการขาดทุนของเงินลงทุนของเราทั้งหมดได้ไม่เกิน 2%

Position Sizing
โดยปกติแล้วเรามักจะรุ้จักแต่การกำหนด Cut loss โดยอิงกับราคาที่เราคิดว่าหุ้นมันไปผิดทางแล้ว แล้วนำมาคำนวนsize ของจำนวนเงินและจำนวนหุ้นที่จะซื้อเช่น กำหนด Portfolio Risk ไว้ที่ 2% ถ้าพอร์ท 1ล้านบาทเท่ากับว่าคุณยอมเสียตังค์แต่ละเทรดเป็นเงิน 2หมื่นบาท เอาล่ะทีนี้ราคาหุ้นที่คุณจะซื้อคือ 10 บาท จุดหักกลับที่คุณคิดว่าหุ้นไปผิดทางคือหรือ cut loss 9 บาท นั่นก็คือ ถ้าคุณนำเอาเงิน 20,000 บาท มาเทียบว่ามีค่าเท่ากับส่วนต่าง 1 บาทของเราคาหุ้น เราซื้อหุ้นที่ราคา 10 บาทจะเป็นเงิน 200,000 นั่นเอง ( ไม่รวมคอมมิสชั่น )
ถ้ายัง งงๆ นะครับ

Portfolio Risk = 1,000,000 * 2% = 20,000 บาท
หา Size ของจำนวนเงินที่จะเทรดได้โดย
หาจุด Cut loss ก่อน เช่นซื้อ 10 บาท ขาย 9 บาท ส่วนต่าง = 1 บาท
นำส่วนต่าง1บาทมาเทียบกับ Port risk = 20,000
เมื่อ 20,000/1 บาท ถ้าหุ้นราคา 10 บาทต้องใช้เงิน = 200,000 บาท
พูดเป็น สมการง่ายๆคือ Port risk/ส่วนต่าง * ราคาหุ้น นั่นเองครับ ทีนี้เราก็หาจำนวนเงินที่จะซื้อได้ง่ายๆแล้วนะครับ
จริงๆ สูตรสมการนี้จะง่ายกว่าเดิมอีก เอาแบบลัดไปอีก เอาเป็นหาจำนวนหุ้นที่จะซื้อเลย ก็แค่นำ Port risk/ส่วนต่าง = จำนวนหุ้นที่จะซื้อแล้วครับ
การทำ MM นั่นมีหลายวิธี แต่วิธีที่เป็นที่นิยมและหลายๆ Trader นั่นนำมาใช้คือการทำ Position Sizing

[นักศึกษา22]

• Bookmark
• Tweet
• Share
• PM

เรื่องต่อไปที่ต้องการนำเสนอคือ forex Position sizing สำหรับ Forex traders คืออะไร ใช้อย่างไร


Position sizing สำหรับ Forex traders คืออะไร
 

  เทรดเดอร์ที่ปราศจากการคำนวณ Size ของไม้ที่จะเทรดนั้นไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จในเส้นทางนี้ได้เลย เพราะว่าสิ่งนี้จะคอยเป็นตัวคุมความเสี่ยงของเราให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอยู่ตลอด ให้การเติบโตของพอร์ตเป็นไปอย่างค่อยไปในรูปแบบของ “การเทรด” มากกว่า “การพนัน” ที่พอร์ตมักสวิงขึ้นลงแรง

ขั้นตอนง่ายๆ ในการกำหนดขนาด Size ในการเทรดให้เหมาะสม (Position size)

Step 1: วัดจุด Stop loss

สิ่งแรกที่ต้องใช้ในการคำนวณ Position size นั้นก็คือ Stop loss โดยจะนำระยะ Stop loss ไปคำนวณ … ข้อผิดพลาดที่เทรดเดอร์หลายคนมักทำผิดกันคือ คำนวณ Stop loss จาก Position size ที่จะเปิดของตัวเอง … ซึ่งเป็นสิ่งผิดพลาดอย่างร้ายแรงเลยทีเดียว

  ใน Forex การหาระยะของ Stop loss นั้นสามารถวัดได้เป็นจำนวน pips เช่น EURUSD เข้า Long ที่ 1.4000 วาง Stop loss ที่ 1.3990 ดังนั้น ระยะ Stop loss เท่ากับ 0.0010 หรือ 10 pips

 

Step 2: กำหนดความเสี่ยงที่รับได้

อันนี้เป็นหน้าที่ของเทรดเดอร์ว่าตัวเราเองนั้นสามารถรับความเสี่ยงได้แค่นั้น เป็นความเสี่ยงที่จะบอกว่า ในการเทรดแต่ละไม้เรายอมให้ขาดทุนสูงสุดเต็มที่ที่เท่าไหร่เมื่อเทียบกับขนาดพอร์ต เช่น ขนาดพอร์ต 100,000 ดอลลาร์ รับความเสี่ยงได้ 2% เท่ากับเรายอมขาดทุนสูงสุดต่อไม้ที่ 2,000 ดอลลาร์ เป็นต้น

ระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันก็จะส่งผลให้ผลลัพธ์ที่ได้นั้นแตกต่างกันด้วยเช่นกัน ถ้าเราเปิดความเสี่ยงมาก โอกาศการได้รับผลตอบก็มากตาม แต่อย่าลืมว่าเหรียญมี 2 ด้าน โอกาสการขาดทุนก็เพิ่มเช่นกัน เทรดเดอร์ต้องตระหนักถึงสิ่งนี้

 

ขนาดพอร์ต   1%   3%   5%
$ 100,000   $ 1,000   $ 3,000   $ 5,000
$ 500,000   $ 5,000   $ 15,000   $ 25,000
$ 1,000,000   $ 10,000   $ 30,000   $ 50,000
$ 2,500,000   $ 25,000   $ 75,000   $ 125,000
 

Step 3: ดู Lot sizes และ pip values

ในการเทรด Forex นั้น ขนาด Position size นั้นจะระบุเป็นจำนวน Lots ที่เปิดต่อการเทรด โดยปกติประเภท Lot ในการเทรด Forex จะมีอยู่ 3 ประเภทหลัก คือ Standard lots , Mini lots และ Micro lots

ขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกประเภท Lot อะไรในการเทรด ซึ่งแต่ละประเภท Pip values ก็จะต่างกันออกไป

            1 Standard lot >> 1 pip = $10

1 Mini lot >> 1 pip = $1

1 Micro lot >> 1 pip = $0.1

อย่าง 10 Micro lot ก็จะเท่ากับ 1 Mini lot และ 10 Mini lot ก็จะเท่ากับ 1 Standard lot เป็นต้น

ส่วน pip values นั้นแต่ละคู่สกุลก็จะแตกต่างกันออกไป สามารถดูได้จาก Website : https://www.mataf.net/en/forex/tools/pip-value ว่าการเปลี่ยนแปลงของแต่ละ pip นั้นมีมูลค่าเท่าไหร่เมื่อเทียบเป็นเงิน USD , EUR , GBP

 

Step 4: คำนวณ lot size

     นำขั้นตอนทั้งหมดที่กล่าวมาตั้งแต่ 1-3 มาหาขนาด lot ที่จะเปิด โดยเข้าสูตร 

                   (Risk per trade) / (Stop loss in pips) = mini lots << ใช้ Mini เพราะ 1 pip = $1

ตัวอย่าง

พอร์ต = $2,000

กำหนดความเสี่ยงที่ 2%

Stop loss = 50 pips

คำนวณ Lot ได้ = $40 / 50 = 0.8

คือเราต้องเปิด 0.8 mini lots หรือ 8 micro lots นั้นเอง

 

ระยะ Stop loss   $5 risk   $10 risk   $20 risk   $50 risk   $ 100 risk   $ 200 risk
5     1 mini l.   2 mini l.   4 mini l.   1 standard l.   2 standard l.   4 standard l.
10   5 micro l.   1 mini l.   2 mini l.   5 mini l.   1 standard l.   2 standard l.
20   2 micro l.   5 micro l.   1 mini l.   25 micro l.   5 mini l.   1 standard l.
30   1 micro l.   3 micro l.   6 micro l.   16 micro l.   33 micro l.   66 micro l.
50   1 micro l.   2 micro l.   4 micro l.   10 micro l.   2 mini l.   4 mini l.
75   เล็กเกินไปที่จะเปิดได้   1 micro l.   2 micro l.   6 micro l.   13 micro l.   26 micro l.
100   1 micro l.   2 micro l.   5 micro l.   1 mini l.   2 mini l
เห็นไหมละครับว่า ไม่ยากเลย เพียง 4 ขั้นตอนก็สามารถคำนวณหา Position size ในการเทรดได้แล้ว ลองนำหลักการดังกล่าวไปใช้ เพื่อให้การเทรดของเรานั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปกันนะครับ


"Position Sizing คือ การบริหารความเสี่ยงด้วยการจำกัดผลการขาดทุนของ Portfolio หรือการเทรดในแต่ละครั้งโดยคิดเป็นเปอร์เซนต์และคำนวณออกมาเป็นจำนวนหุ้นที่ จะเข้าซื้อ"

โดยมีสูตรดังนี้

Position Sizing = (%Risk x Portfolio)/(Buy-Stop)


ยกตัวอย่างประกอบความเข้าใจ โดยโจทย์มีอยู่ว่า

ถ้าเรามีเงินทุน 100,000 บาท ต้องการที่จะเทรดหุ้น A โดยสามารถรับความเสี่ยงได้ไม่เกิน 2% (หมายความว่าจะขาดทุนได้ไม่เกิน 2% ของเงินลงทุน) จากกราฟด้านล่างเราจะเข้าซื้อหุ้น A ที่ราคา 13.7 บาทและกำหนดจุด Stop Loss ที่ราคา 12 บาท คำถามเราจะซื้อหุ้น A เป็นจำนวนเท่าไร


 

จากสูตรด้านบนเราสามารถหา Position Sizing =  (0.02x100000)/(13.7-12) = 1,176 หุ้น

จากคำอธิบายด้านบนความเสี่ยง 2% ของ Port จะทำให้เราขาดทุนได้ไม่เกิน 2,000 บาท

ดังนั่นจากการหา Position Sizing ได้เท่ากับ 1,176 หุ้น เราสามารถคำนวณกลับได้เช่น...ถ้าราคาลงมาถึงจุด Stop Loss เราจะขาดทุนไม่เกิน 2,000 บาทจริงไหม!!! โดยการเอา (13.7-12)x1176 = 1,999.2 บาท จะเห็นได้ว่าจะไม่เกิน 2,000 ตามที่คำนวณไว้

เพื่อความเข้าใจผมคิดว่าต้องมีคนตั้งคำถามนี้แน่นอน แล้วจุด Stop Loss กับ 2% Risk ไม่เหมือนกันหรอ ใช่ครับไม่เหมือนกัน จุด Stop Loss คือการหยุดขาดทุนของราคาจากที่เราได้เข้าซื้อที่ราคาใดราคาหนึ่ง โดยจะมีเปอร์เซนต์แตกต่างกันออกไปตามเทคนิค ส่วน 2% Risk คือการจำกัดการขาดทุนของเงินลงทุนของเราทั้งหมดได้ไม่เกิน 2%

Position Sizing
โดยปกติแล้วเรามักจะรุ้จักแต่การกำหนด Cut loss โดยอิงกับราคาที่เราคิดว่าหุ้นมันไปผิดทางแล้ว แล้วนำมาคำนวนsize ของจำนวนเงินและจำนวนหุ้นที่จะซื้อเช่น กำหนด Portfolio Risk ไว้ที่ 2% ถ้าพอร์ท 1ล้านบาทเท่ากับว่าคุณยอมเสียตังค์แต่ละเทรดเป็นเงิน 2หมื่นบาท เอาล่ะทีนี้ราคาหุ้นที่คุณจะซื้อคือ 10 บาท จุดหักกลับที่คุณคิดว่าหุ้นไปผิดทางคือหรือ cut loss 9 บาท นั่นก็คือ ถ้าคุณนำเอาเงิน 20,000 บาท มาเทียบว่ามีค่าเท่ากับส่วนต่าง 1 บาทของเราคาหุ้น เราซื้อหุ้นที่ราคา 10 บาทจะเป็นเงิน 200,000 นั่นเอง ( ไม่รวมคอมมิสชั่น )
ถ้ายัง งงๆ นะครับ

Portfolio Risk = 1,000,000 * 2% = 20,000 บาท
หา Size ของจำนวนเงินที่จะเทรดได้โดย
หาจุด Cut loss ก่อน เช่นซื้อ 10 บาท ขาย 9 บาท ส่วนต่าง = 1 บาท
นำส่วนต่าง1บาทมาเทียบกับ Port risk = 20,000
เมื่อ 20,000/1 บาท ถ้าหุ้นราคา 10 บาทต้องใช้เงิน = 200,000 บาท
พูดเป็น สมการง่ายๆคือ Port risk/ส่วนต่าง * ราคาหุ้น นั่นเองครับ ทีนี้เราก็หาจำนวนเงินที่จะซื้อได้ง่ายๆแล้วนะครับ
จริงๆ สูตรสมการนี้จะง่ายกว่าเดิมอีก เอาแบบลัดไปอีก เอาเป็นหาจำนวนหุ้นที่จะซื้อเลย ก็แค่นำ Port risk/ส่วนต่าง = จำนวนหุ้นที่จะซื้อแล้วครับ
การทำ MM นั่นมีหลายวิธี แต่วิธีที่เป็นที่นิยมและหลายๆ Trader นั่นนำมาใช้คือการทำ Position Sizing