การคำนวณ Lot Size เพื่อจัดการความเสี่ยง

อ่าน 8611 ครั้ง

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Traders คือ "ผู้จัดการความเสี่ยง" ดังนั้นสิ่งแรกที่สำคัญที่สุดก่อนที่คุณจะเริ่มทำการซื้อขาย คุณจึงควรรู้วิธีพื้นฐานในการคำนวณขนาด Lot size เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเป็นกังวลกับออเดอร์ที่คุณเปิดทิ้งไว้ในขณะที่คุณไม่ได้นั่งเฝ้าอยู่หน้าจอ และเวลาที่คุณพยายามจะเทรดเมื่อมีรายงานข่าวสำคัญอย่าง NFP

การหาขนาด Lot size ที่อยู่ในระดับที่เหมาะสมและทำให้คุณรู้สึกสบายในระดับความเสี่ยงนั้นเป็นเรื่องค่อนข้างง่าย ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับ สกุลเงินที่คุณเทรด และ สกุลเงินในบัญชีเทรดของคุณ (ดอลลาร์, ยูโร, ปอนด์, ฯลฯ ?) และก่อนที่เราจะคำนวณ Lot size เราต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้เพื่อใช้ในการคำนวณ

จำนวนยอดเงินในบัญชีของคุณในตอนนั้น (Balance)
คู่เงินที่คุณต้องการซื้อขาย
เปอร์เซนต์ (ร้อยละ) ของบัญชีที่คุณต้องการเสี่ยง
ระยะของการสูญเสีย หรือ จำนวน Pips ที่คุณจะยอมสูญเสียได้
การแปลงอัตราแลกเปลี่ยนคู่สกุลเงิน
เหล่านี้คือสิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนที่จะคำนวณขนาด Lot size ที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่คุณรับได้อย่างสบายๆ ต่อไปเราจะมาดูตัวอย่างกัน

 

 

การคำนวณขนาด Lot size

เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ เราจะอธิบายโดยยกตัวอย่าง

นายแดง เป็นเทรดเดอร์มือใหม่ ก่อนหน้านี้เขายิ่งเป็นเทรดเดอร์ที่ใหม่มากและไม่รู้อะไรมากนักเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง เขาล้างพอร์ต ครั้งแล้วครั้งเล่า เพราะว่าบางครั้งเขาเปิดออเดอร์ด้วยขนาด Lot size ที่ใหญ่มาก เหมือนกับว่า เขาคิดว่าตัวเองเป็นคาวบอยตะวันตก จึงเทรดเหมือนกับว่าตัวเองเป็นนักแม่นปืน

แดงไม่เข้าใจถึงความสำคัญของการปรับขนาด Lot size และความเสี่ยงที่รับได้ของบัญชีของเขา เขาจึงต้องมาศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจัง และคุณเองก็ควรศึกษาเรื่องนี้เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่เกิดกับแดง จะไม่เกิดกับพอร์ตของคุณ

ขนาด Lot size ของคุณ จะขึ้นอยู่กับว่าสกุลเงินในบัญชีของคุณเป็นสกุลเดียวกับค่าเงินหลักหรือค่าเงินรองในคู่เงินที่คุณต้องการจะเทรด ( ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการเทรด EUR/USD ดังนั้น EUR คือค่าเงินหลัก และ USD คือค่าเงินรอง)

สกุลเงินในบัญชีเป็นสกุลเงินเดียวกับค่าเงินรอง

แดง ได้ฝากเงิน 5,000 USD ในบัญชีเทรดของเขา และเขาพร้อมที่จะเริ่มใหม่อีกรอบหนึ่ง เอาเป็นว่า เขาใช้การเทรดแบบ Swing trade ในการเทรดคู่เงิน EUR/USD และเขาได้กำหนดความเสี่ยงในการเทรด (จุด Cut loss)ประมาณ 200 pips  ต่อการเทรดในแต่ละครั้ง และตั้งแต่ที่เค้าล้างพอร์ตไปก่อนหน้านี้ เขาได้สัญญากับตัวเองว่าเขาจะไม่เสี่ยงเกินกว่า 1% ของบัญชี

ที่นี้เราก็มาคำนวณกัน โดยใช้ยอดเงินในบัญชี และเปอร์เซนต์ที่เขาต้องการจะเสี่ยง เราสามารถคำนวณจำนวนเงินที่เขาจะเสี่ยงได้โดย

USD 5,000 x 1% (หรือ 0.01) = USD 50

ต่อไปเราก็หารจำนวนเงินที่เสียงด้วยจำวนวนจุดที่เราจะ Cut loss เพื่อหามูลค่าต่อจุด

(USD 50) / (200 pips) = USD 0.25/pip

สุดท้ายเราเอามูลค่าต่อจุดที่ได้ไปคูณกับ อัตราส่วนมูลค่าหน่อย/จุด ของ EUR/USD ในกรณีนี้เป็น 10k (หรือ 1 mini lot ) แต่ละ  pips จะมีมูลค่า 1 USD

USD 0.25 * [(10k หน่วยของ EUR / USD ) / (1 เหรียญสหรัฐต่อจุด)] = 2,500 หน่วยของ EUR / USD  หรือ

USD 0.25 * [(10,000 ) / (1)] = 2,500 หน่วยของ EUR / USD

(k = 000 ดังนั้น 10k = 10,000)

ดังนั้น ขนาด Lot size ที่แดงควรจะใช้คือ 2,500 หน่วย สำหรับการเทรด  EUR/USD หรือน้อยกว่านั้นเพื่อให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่รับได้ในขณะนี้

 

สกุลเงินในบัญชีเป็นสกุลเงินเดียวกับค่าเงินหลัก

เอาเป็นว่า แดงไปเที่ยวที่ยุโรป และต้องการที่จะเทรด Forex กับโบรคเกอร์ในยุโรป และได้ฝากเงินเข้าบัญชีโบรคเกอร์ไป 5,000 EUR

เราจะใช้ตัวอย่างการเทรดที่เหมือนกับอันแรก ( เทรด EUR/USD มีจุด Cut loss ที่ 200 pips) แล้วขนาด lot size ควรเป็นเท่าไหร่ ถ้าเขาต้องการเสี่ยงที่ 1% ของเงินในบัญชี

EUR 5,000 * 1% (หรือ 0.01) = EUR 50

ต่อไปเราก็ต้องแปลงมูลค่าเงิน EUR 50 นี้ ให้เป็น USD ซะก่อน เพราะว่ามูลค่าของคู่เงินจะคำนวณตามค่าเงินสกุลรอง

สมมติว่าอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันคือ 1 EUR = 1.5000 (EUR / USD = 1.5000)

ที่เราต้องทำก็คือหามูลค่าเงิน USD ในอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันของ EUR/USD แล้วคูณด้วยจำนวนเงินที่เป็นสกุล EUR ที่ต้องการจะเสี่ยง (EUR 50)

(USD 1.5000/EUR 1.0000) * EUR 50 = ประมาณ USD 75.00

ต่อไปก็หารจำวนเงินที่คุณสามารถเสี่ยงได้ ด้วยจำนวน pips ที่คุณต้องการ Cut loss

(USD 75.00) / (200 pips) = USD 0.375 ต่อ pips

ตอนนี้ แดงรู้แล้วว่ามูลค่าต่อจุดในความเสี่ยง 200 pips ของเขาคือเท่าไหร่ และสุดท้ายก็เอา มูลค่าต่อ pip มาคูณด้วยมูลค่าต่อหน่วย

(USD 0.375) * [(10k หน่วยของ EUR / USD) / (USD1 ต่อจุด)] = 3,750 หน่วยของ EUR / USD  หรือ

(USD 0.375) * [(10,000) / (1)] = 3,750 หน่วยของ EUR / USD

ดังนั้น ในการเทรดที่ความเสี่ยง EUR 50  หรือน้อยกว่า สำหรับการ Cut loss ที่ 200 pips ของ EUR/USD แดงควรจะเทรดไม่เกิน 3,750 หน่วย



แล้วทีนี้คุณคงอยากรู้แล้วว่า คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าจะเทรดที่กี่ lot ดี ให้คุณเอา จำนวนหน่วยที่ได้ครั้งสุดท้ายมาหาร 10,000 ซึ่งเป็นขนาด 1 lot size ของบัญชี Mini ก็จะได้เท่ากับ

2,500/10,000 = 0.25 ในกรณีที่เงินทุนของคุณคือ USD 5,000 และ

3,750/10,000 = 0.375  ในกรณีที่เงินทุนของคุณคือ EUR 5,000

โค๊ด: [Select]
http://www.thaiforexschool.com/viewfulldetial.php?id=235&&name=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%93%20Lot%20Size%20%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87
  • Tamol

  • ****
  • สถานะ: ออฟไลน์
  • พลังน้ำใจ: 1 | กระทู้ 250
  • เพศ: ไม่ระบุ
วิธีสมัครเปิดบัญชี forex exness ใหม่ล่าสุด


 

SMF 2.0.15 | SMF © 2011, Simple Machines